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        2. 关于数据离散程度的讨论

          熊义杰 原创 | 2019-01-13 13:26 | 收藏 | 投票
          关键字:数据 离散程度 

           

          关于数据离散程度的讨论

          西京学院商学院

          熊义杰

           

          我们知道,对于多个样本,数据的离散程度可以通过标准误差的比较来判断,标准误差大的比标准误差小的更离散,标准误差小的比标准误差大的更集中。进一步,我们还可以通过标志变动度系数或变异系数,即标准误差与平均数的比值来判断,变异系数大的比变异系数小的更离散。但是对于一个样本来说,往往就难说了,标准误差多大算大,多小算小,都很难确定。当然,也可以结合平均数计算标志变动度系数亦即变异系数进行判断。然而,问题是在这里变异系数的大小仍然是没有标准的。在这里,笔者根据统计学原理,提出一个判断标准,可供研究时参考。

          我们知道,根据中心极限定理,一个随机变量不管它服从什么样的分布,当样本容量趋于无穷大时,其分布都会趋于正态分布。也就是说,可以认为不管是个什么样的随机变量,服从正态分布是随机变量遵从的普遍规律,即在均值左右两旁,距离均值越近,分布的随机变量就越多,距离均值越远,分布的随机变量就越少。极端值即过大或过小几乎可以认为是不可能的。对于一个正态分布的随机变量来说,不管其标准误差和均值是多大,通过如下面(1)式所示的正态

          个人简介
          1982年本科毕业 1985年硕士毕业 1999年获得管理学博士学位 2000年晋升教授,西安理工大学区域经济学硕士生导师,陕西城市战略研究所研究员,教育部科技发展中心“中国科技论文在线”评审专家,国家社会科学基金项目主持人,出版…
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